無料で使える恐怖指数でオプション取引の売買タイミングを考える方法

恐怖指数って何?

こんにちは、山口です。

恐怖指数って聞いたことある人いると思いますが、これって何かというと「VIX指数」といってアメリカのS&P 500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に算出された物になります。

 

で、この恐怖指数日本版と言えるのが「日経平均VI」で日経225オプション取引のボラティリティを元に算出されたボラティリティ・インデックスになります。

 

日経平均VIは誰でも無料で使える

日経VIはあまり聞き馴染みが無い方もいるかもしれませんが、各種証券会社のマーケット情報に「日経平均VI」というものがあって口座開設していない人でも見ることができます。

 

じゃあこの日経平均VIをどうやってオプション取引に活かせるのか考えてみましょう。

 

日経平均VIと日経平均チャートを比較してみると

まずは日経平均VIのチャート

 

次は日経平均のチャート

 

合成してみると、

白黒が日経平均、カラーがVIのチャートです。

 

「日経平均が上がればVIは下がり、日経平均が下がればVIは上がる」

 

こういう相関関係がありそうですよね。

 

これを踏まえた上で、どうやって日経225オプション取引に生かしていくかというと…

 

日経225オプション取引と日経平均VI

VIチャートが今回だと、17.5未満ならこれから日経平均が下落しそうだから、プットオプションの買いが有利

 

VIチャートが、17.5以上ならこれから日経平均が上昇しそうだからコールオプションの買いが有利

 

値動きだけ見ると、こういう関係が成り立ちそうですね。

 

 

現に、2019年6月3日のVIチャートは21.3と跳ね上がり、日経平均はちょうどこの日に底値になり、翌日から上昇し6月11日には日経平均は21204円まで800円ほど上昇しています。

 

コールオプション買い

じゃあコールオプションの買いをこの時ピンポイントで仕掛けているとどうなるかというと、

6月限 権利行使価格21000円コール プレミアム50円(6/3)買い

(SQ日(6/14)に21000円以上だと予想する銘柄を買う)

 

この銘柄は6月11日には、260円になりました。

 

26円-5円=21円 つまり21万円近くの利益を得ることができたわけです。

(予想通り日経平均も21204円になってますから)

 

ところがオプションの価格要因には、原資産の価格と原資産のボラティリティ、権利行使までの残存期間などが影響します。

 

そうです、「原資産のボラティリティ」も影響するんです。

 

ボラティリティの影響

ボラティリティが上昇すると、プットもコールも上昇しますし、ボラティリティが下落すると、プットもコールも下落するんです。

 

まとめると

このような関係になります。

 

ですので、これから日経平均が上がるかもと思っても、ボラティリティが上昇して割高になっている時はオプションの買いは不利になるんです。

 

じゃあ逆にボラティリティが高い時に原資産は上昇予想、ボラティリティは下落予想で有利なのはというと、プットオプションの売りになります。

 

プットオプション売り

じゃあプットオプションの売りをこの時ピンポイントで仕掛けているとどうなるかというと、

6月限 権利行使価格21000円プット プレミアム670円(6/3)売り

(SQ日(6/14)に21000円以下だと予想する銘柄を売る=21000円以上を予想)

 

この銘柄が6月11日には、48円になりました。

670円-48円=622円 つまり62万円近くの利益を得ることができたわけです。

 

 

このような感じで、VIをチェックして、オプションの買いが有利なのか、それとも売りの方が有利なのか?判断してみると闇雲にエントリーするよりは日経225オプション取引のタイミングがはかれるんじゃないでしょうか?

 

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