アイアンコンドル

「ショートストラングルにヘッジを付けたら安全に高確率で勝てるんじゃないの?」

と、オプション取引をちょっと勉強したことがある人なら一度は考えるアイアンコンドル!

 

損失限定だし、勝率も高そうだし、これならトレードで勝ち続けれるんじゃない?儲かるんじゃない?

というわけで、実際に検証してみましたので是非ご自身で判断してみてください。

オプション取引のアイアンコンドルとは?

アイアンコンドルは簡単に言うと、ある一定の範囲に日経平均が収まってくれれば利益になって、予想が外れた場合でも損失は限定になる、夢のようなオプションの組み方です(笑)

アイアンコンドル

損益図はこんな感じでショートストラングルにオプションの買いでヘッジをかけているポジションです。

アイアンコンドル

ですので、この損益分岐点の範囲に収まれば利益になるわけです。

相場の8割はレンジ相場、持ち合い相場

相場の8割はレンジ相場だったりするので、過去のデータからは8割程度の確率でアイアンコンドルは勝てるはずです!

じゃあ実際アイアンコンドルでトレードしてみると、そううまくはいかないのは経験者ならご存知ですよね。

まさに「コツコツドカン」で少ない利益と大きな損失になる為、勝率が低くなるとあっという間にマイナスに転じてしまいます。

実際リーマンショックの時を検証してみると…

ちょうどリーマンショックの時にアイアンコンドルを運用しているとどうなったのでしょうか?

アイアンコンドル

ひたすら下落しているこう言うことも起こるわけです。

ATMから±500円離れたところを売って、

ATMから±1000円離れたところを買った場合の

結果は…

アイアンコンドル

残念ながら86.7万円の損失になってしまいました。

利益と損失のバランスは1:1ぽくていいんですが、勝率が悪いせいでマイナスの成績になってしまっています。

 

じゃあもう少し勝率を上げてやろうと

ATMから±1000円離れたところを売って、

ATMから±1500円離れたところを買った場合の

結果は…

アイアンコンドル

残念!こちらも18.6万円の損失になってしまいました。

勝率は高くなったんですが、負けた時の損失が大きくなってしまうので残念な結果になりました。

アイアンコンドルは持ち合いなら小さく勝てる

株アカデミーまとめ

このように、アイアンコンドルは下落相場や上昇相場など、一方方向に動く相場には弱いです。

ですので淡々と毎月アイアンコンドルを仕掛けていくと、トータルでは勝てない、儲からないんじゃないかなと思います。

途中で損切りすればいいんじゃないの?と思うかもしれませんが、それなら最初からヘッジを入れて損失限定にしているメリット、(SQ時点で予想した範囲に収まればいい)が活かせないと考えます。

過去のデータ(8割はレンジ相場)をいじくり回しても、うまく稼ぐことは無理だと思います。

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