225先物オプションで絶対儲かる裁定取引アービトラージ

絶対儲かる投資手法

「絶対儲かる」って時点で通常は大嘘なんですが
世界３代利殖である、裁定取引アービトラージ
特に日経225先物と日経225オプションを使った
裁定取引アービトラージは
ポジションが取れれば絶対儲かります！！

アービトラージ裁定取引とは

市場毎の価格の歪みを利用して稼ぐこと
サヤ取りとも呼ばれる手法です。

絶対儲かる日経225先物オプション裁定取引アービトラージ

まあネットで「日経225＋先物＋オプション＋裁定取引」などで
検索すればやり方等でてくるのですが

裁定取引アービトラージのポジション２種類

パターン１
・225mini先物買い 10枚（orラージ1枚）
・225オプション コール 売り 1枚
・225オプション プット 買い 1枚

パターン２
・225mini先物売り 10枚（orラージ1枚）
・225オプション コール 買い 1枚
・225オプション プット 売り 1枚

これで価格の歪みがあり、
その通りポジションが取れれば絶対儲かります。

つまり合成先物を利用して鞘を取るんです。

合成先物
225先物=225オプションコール-225オプションプット+権利行使価格

ってのを利用しているわけです。

なので日経225先物が16000円のときに
合成先物（オプション）が15990円の瞬間に
仕掛けてポジションがとれれば
サヤが収まるまで待つか、SQまで放置しておけば
必ず利益になるんです。

裁定取引アービトラージは個人では無理？

ただ、絶対儲かるこの日経225先物とオプションの裁定取引
当然プロが狙わないわけないですよね。

証券会社（自分のところだから手数料無料）とかヘッジファンド等が
独自にプログラムを組んで、大証のサーバーに接続して
高速自動売買を行っています。

たまに誤発注問題とかニュースになりますよね。
そういうのをプロは裏でやってるわけです。

なので個人投資家が手動で太刀打ちするのは、ほぼ不可能ですし、
板に注文が見えた時点で情報を取得してサインが出るツールを開発して
ワンクリックでバケット注文を・・・ってのでもたぶん太刀打ちできません。

225オプションをやってみればわかると思いますが
そんな絶対儲かる注文が板に数秒でも残るはずなく
瞬時に約定していっています。

鞘幅が広がりやすいタイミング

場中が無理でもその他の時間ならまだチャンスはあります。

寄り付きプレオープニングの終了間際:8時59分、16時29分
引けプレクロージングの終了間際:15時14分、23時29分
利幅が発生しやすいため、狙い目となります。

が

発注が早すぎると鞘幅が変動する可能性があり、
遅すぎると約定しない可能性もありますので
思ったポジションが取れない（損する、エントリーできない）事になります。

寄り付き直後にもサヤが発生することがありますが、
滑ってマイナスになることが多いです。
1ヶ月単位見ると、オプションの時間的価値が
最大となるSQ日直後などは鞘幅が開く可能性が高くなります。

まとめ

• 絶対儲かる手法は存在する＝日経225先物オプション裁定取引アービトラージ
• 証券会社やプロが高速自動注文してサヤを狙っているので個人で手動では太刀打ちできない
• ツールを使っても場中は無理、だからといって寄り付き、引けなどを狙うと損する場合が出てしまう

だから
プロ（証券会社やヘッジファンド）が使ってる物は絶対で回らず（確実に儲かるから）
個人投資家向けに楽天証券からRSSでデータ引っ張ってきたりしたツールを販売して儲けようとするのかな？
ま、それでも月に何度かポジション取れたら元は取れるだろうしラッキーだもんね。

参考　日経225オプション取引ブログ・基本をわかりやすくまとめてみた

参考　日経225オプション取引は初心者さんでも簡単に儲かるよ！

参考　日経225オプション取引入門・勝つための基礎知識