日経225OPのギリシャ指標（デルタ、ガンマ、ベガ、セータ）は証券会社でバラバラで違います

日経225OPのIVは証券会社でバラバラ

こんにちは山口です。

日経225オプションのギリシャ指標とIV、これって実は証券会社でバラバラなんです。

とある証券会社ではこんな感じ

コールの権利行使価格20125円のIVは9.41、デルタは0.4636

全く同じ時刻の別の証券会社ではこんな感じ

コールの権利行使価格20125円のIVは9.18、デルタは0.4711

当然ながらリスク指標もばらばらになります。

下記は相場がお休みの日曜日のスクリーンショットです。

日経平均は20099.75円

日経平均先物は19960円

の時のとある証券会社ではこんな感じ

別の証券会社ではこんなかんじ

コールオプションを比べてみると…

ガンマ：0.00088と0.0013

セータ：-2.008と-3.5666

デルタ：0.3744と0.4689

ベガ：17.313と17.2519

どっちが正しいの？って思っちゃうかもですが、正しいか正しくないかが問題ではなくて、常に同じ計算式で算出された値で判断することが大切になります。

日経平均VIが過去最低水準ですので、それだけ動きがないわけですが、今月はどうなることやら…

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