日経225OPのIVは証券会社でバラバラ

こんにちは山口です。

 

日経225OPのギリシャ指標とIV、これって実は証券会社でバラバラなんです。

 

とある証券会社ではこんな感じ

コールの権利行使価格20125円のIVは9.41、デルタは0.4636

 

全く同じ時刻の別の証券会社ではこんな感じ

コールの権利行使価格20125円のIVは9.18、デルタは0.4711

 

日経225OPのギリシャ指標(デルタ、ガンマ、ベガ、セータ)も証券会社でバラバラ

当然ながらリスク指標もばらばらになります。

下記は相場がお休みの日曜日のスクリーンショットです。

 

日経平均は20099.75円

日経平均先物は19960円

 

の時のとある証券会社ではこんな感じ

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別の証券会社ではこんなかんじ

コールオプションを比べてみると…

 

ガンマ:0.00088と0.0013

セータ:-2.008と-3.5666

デルタ:0.3744と0.4689

ベガ:17.313と17.2519

 

どっちが正しいの?って思っちゃうかもですが、正しいか正しくないかが問題ではなくて、常に同じ計算式で算出された値で判断することが大切になります。

 

だからこちらの記事でも書きましたが、毎回同じ結果が得られる自前のツールが必要になってくるわけです。

 

日経平均VIが過去最低水準ですので、それだけ動きがないわけですが、今月はどうなることやら…

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