日経225OPのIVは証券会社でバラバラ
こんにちは山口です。
日経225オプションのギリシャ指標とIV、これって実は証券会社でバラバラなんです。
とある証券会社ではこんな感じ
コールの権利行使価格20125円のIVは9.41、デルタは0.4636
全く同じ時刻の別の証券会社ではこんな感じ
コールの権利行使価格20125円のIVは9.18、デルタは0.4711
日経225OPのギリシャ指標（デルタ、ガンマ、ベガ、セータ）も証券会社でバラバラ
当然ながらリスク指標もばらばらになります。
下記は相場がお休みの日曜日のスクリーンショットです。
日経平均は20099.75円
日経平均先物は19960円
の時のとある証券会社ではこんな感じ
別の証券会社ではこんなかんじ
コールオプションを比べてみると…
ガンマ：0.00088と0.0013
セータ：-2.008と-3.5666
デルタ：0.3744と0.4689
ベガ：17.313と17.2519
どっちが正しいの？って思っちゃうかもですが、正しいか正しくないかが問題ではなくて、常に同じ計算式で算出された値で判断することが大切になります。
だからこちらの記事でも書きましたが、毎回同じ結果が得られる自前のツールが必要になってくるわけです。
日経平均VIが過去最低水準ですので、それだけ動きがないわけですが、今月はどうなることやら…
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