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日経225オプション取引カレンダースプレッド戦略
こんにちは山口です。
今回はオプションのカレンダースプレッド戦略について説明して行きます。
カレンダースプレッドは、基本的には、日経平均が一定のレンジで動くと予想した時、時間的価値の減少と、ボラティリティが上がる事を期待するオプションの戦略です。
基本的にといったのは、例外もあるんですよね、そこを狙ったオプションのオリジナルの手法・ルールもあります。
ですが例外は置いといて、基本的な事をまずは紹介します。
カレンダースプレッドの組み方
期近（きぢか）のコール（プット）オプションを売ります。
そして期先（きさき）の同じ権利行使価格のコール（プット）オプションを買います。
カレンダー系のスプレッド戦略はこのように、期近（きぢか）と期先（きさき）の異限月を使ったスプレッド戦略になります。
カレンダースプレッドの損益図は？
具体的には？
ATM20000円の時
11月限の20000円コールを200円で売り
12月限の20000円コールを350円で買い
第一限月のSQ時点で日経平均株価が20000円だった場合
11月限の20000円コールを200円で売りは、0円になるので200円の利益
12月限の20000円コールを350円で買いは、その時の相場次第ですが
150円以上残っていればトータルでプラスになるスプレッドになります。
同一限月の組み合わせより複雑になってきますが、カレンダースプレッドはオプションの時間的価値の減少が、時間に比例していない事を利用したものになります。
レンジ相場で期先のオプションのボラティリティが期近よりも減少しにくい場合、オプションの時間的価値の減少を味方にでき勝つことができます。
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