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ロングストラドルの損失を軽減したい
こんにちは山口です。
今回はロングストラドルの損失を軽減する、ロングアイアンバタフライを紹介します。
損失限定で大きく動いた時には勝てるロングストラドルも、最初の支払いプレミアムも高いし、その分損失額も大きいから仕掛けにくいな。
そんな時にロングアイアンバタフライは便利です。
ロングアイアンバタフライの組み方
ますATMのコールとプットオプションを買います。
次にATMから同じぐらい離れた権利行使価格のプットとコールを売ります。
最大損失は支払いプレミアム（買いのプレミアム – 売りのプレムアム）に軽減
最大利益は「権利行使価格の差 – 支払いプレミアム」に限定されます。
ロングアイアンバタフライの損益図
具体的には
ATM20000円の時
20000円のコールオプションを100円で買い
20000円のプットオプションを110円で買い
20500円のコールオプションを40円で売り
19500円のプットオプションを50円で売り
最大利益は
権利行使価格の差 – 支払いプレミアムなので
上下とも500-120=380円
損益分岐点は
買いの権利行使価格±支払いプレミアム分なので
上は20000円+((100+110)-(40+50))=20120円
下は20000円-((100+110)-(40+50))=19880円
最大損失は
支払いプレミアム（買いのプレミアム – 売りのプレムアム）なので
(100+110)-(40+50)=120円
ロングストラドルとの違いは
損失を軽減できる
支払いプレミアムが少なくて済む
勝率が上がる（損失の出る範囲が狭くなる）
最大利益が限定される
大きなトレンドが出た場合の利益を放棄する代わりに、勝率も上がって損失も軽減できる組み合わせになります。
ボリンジャーバンドが収束したり、移動平均線が絡まってもみ合いになり、どちらかに大きく動きそうな時に適しています。
ただし、時間による目減りには弱いので利益になったら早めに利食いしましょう。
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