日経225オプションの板がスカスカな場合の対処方法

こんにちは、山口です。

今日は「日経225オプションの板がスカスカな場合の対処方法」のお話です。

基本的に日経225オプションには裁定取引業者のプログラムが逐一相場を見張ってるので、一見板がスカスカでもちゃんとした値段で注文を出せば直ぐに約定します。

 

これを知らずに、成り行きなんかしてたら大損ですよ。

 

ですが、

「万が一裁定業者がいなかったらどうするの?」

「いちいち、ちゃんとした価格の注文出すの面倒」

 

って思う方もいるかもしれませんので、

その場合の対処法をお伝えします。

合成先物を作っちゃう

解決方法は合成先物を日経225オプションで作って、それに逆の先物を当ててやることです。

 

そう、裁定取引業者がやる裁定取引(アービトラージ)みたいなことを自分たちですればいいんです。

 

具体的には

例えばこんな感じのオプションの状況で、

この時運良く、22000円のコールを100円で持ってたとします。

日経225オプション取引入門

かなりITM(イン・ザ・マネー)になってるので大きく儲かってるはずですが

11時30分を過ぎても、値段がついていません。

 

そこで22000円コールの板を見て見ると…

日経225オプション取引入門

なんてこった、スカスカです><

いくらで注文出せばいいのかわからないよ〜

 

そんな風に思ってしまう場合は、

日経225オプション取引入門

 

以下のように、同じ権利行使価格のプットを売ります。

同じ権利行使価格のプットはOTM(アウト・オブ・ザ・マネー)なので値段もついてますし板もしっかりあります。

日経225オプション取引入門

 

そうすると合成先物ができるんですが、念のため損益図を見て見ましょう。

日経225オプション取引入門

ちゃんと、一直線の先物買いと同じ損益図になってますよね。

 

あとは簡単、先物買いを持っているんだから、両建てしてやれば損益は固定されますよね?

日経225オプション取引入門

というわけで、決済がめんどくさいのでSQ日に自動でSQ値決済してもらうために同じSQ日の先物ミニを10枚売りました。

 

損益図を見ると、青い線が真横で一直線ですよね?

日経225オプション取引入門

満期日=SQ清算された場合相場がどうなっても損益は固定されてるよってことです。

 

こんな感じのことも可能ですので、頭の片隅にでも入れておくと、何かの時に役立つことがあるかも…

 

まあ、決済では役に立ちませんが(裁定業者がいるので)、鞘取りとか運良く見つけられたらこの方法は使えますよ。

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